Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1729 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1729 дали точку входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1729 привели уже к покупкам евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики по США помогло евро продолжить рост в паре с долларом, так как вероятность дальнейшего снижения ФРС процентных ставок существенно возросла. Сегодня в первой половине дня нет данных, способных навредить бычьему тренду евро. Единственное, внимание привлечет отчет по индексу цен на импорт Германии, но и он вряд ли что-то существенно изменит. В случае небольшого снижения EUR/USD, первого проявления покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.1754, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь после формирования там ложного можно получить точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.1776, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1801. Самой дальней целью выступит максимум 1.1840, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1754, давление на пару усилится, что может привести к более крупному движению евро вниз. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1729. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1706 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока не проявляют активности, да и серьезных поводов для этого нет. В текущих условиях действовать лучше, как можно выше. В случае дальнейшего роста EUR/USD в первой половине дня на фоне отсутствия важной статистики рассчитывать медведям можно лишь на ближайшее сопротивление 1.1776. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1754. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1729. Самой дальней целью выступит область 1.1706, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1776, покупатели получат хорошую возможность на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1801. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1840 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 9 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 446 до уровня 268 118, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 889 до уровня 129 330. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 12 889.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1735.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.