В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1412 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1412 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 13 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Предварительный композитный индекс PMI еврозоны в сентябре взлетел до 53,1 пункта с 52,0 в августе, обновив максимум за три с половиной года. И хотя услуги ускорились до 10-месячного максимума, производство, на фоне роста в Германии, показало лучший темп за 55 месяцев. Очевидная устойчивость роста способна подтолкнуть ЕЦБ к повышению ставки ещё до конца года, реально ставя октябрьское решение на стол обсуждения. Несмотря на сильные цифры, евро нужной поддержки не получил и продолжил снижение в паре с долларом, поскольку рынок сейчас куда сильнее реагирует на растущие ожидания ещё одного повышения ставки ФРС, чем на позитив по еврозоне.

Во второй половине дня ожидаются аналогичные цифры по США. Нас ждет отчет по индексу деловой активности в производственном секторе США, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. У американцев с этими показателями полный порядок, так что хорошие цифры наверняка подтолкнут к новым покупкам доллара. Кроме этого, состоится выступление члена FOMC Майкла С. Барра, комментарии которого наверняка придутся по вкусу трейдерам, ставящим на рост доллара.

При продолжении снижения пары опорой остаётся уровень 1.1412, который уже неплохо себя показал в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя, по аналогии со сценарием, разобранным выше, станет для меня поводом открыть длинные позиции с расчётом на восстановление к 1.1433. Прохождение этого рубежа с последующим обратным тестом сверху вниз даст дополнительное подтверждение для наращивания лонгов, а следующим ориентиром выступит отметка 1.1454, где, полагаю, продавцы предпримут попытку переломить движение в свою пользу. Финальной целью в этом сценарии остаётся уровень 1.1478 — именно там планирую фиксировать прибыль. Куда более вероятным мне представляется противоположный расклад: покупатели у 1.1412 после выхода данных и заявлений американских чиновников так и не проявят себя, а пара продолжит снижение к отметке 1.1392. Входить там в лонги против тренда буду исключительно при подтверждённом ложном пробое, без каких-либо исключений из этого правила. Про запас держу вариант со входом прямо на отскоке от уровня 1.1376, рассчитывая в этом случае лишь на скромное восстановление в пределах 20-25 пунктов в рамках одной сессии.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают удерживать инициативу, и, как показывает сегодняшний день, желающих покупать евро не находится даже на фоне сильной статистики, что выглядит откровенно тревожным сигналом для дальнейших перспектив EUR/USD. Если же паре всё-таки удастся предпринять небольшую попытку восстановления, оптимальным сценарием для продаж станет формирование ложного пробоя в зоне ближайшего сопротивления 1.1433, и только при таком развитии событий имеет смысл открывать короткие позиции с прицелом на снижение к 1.1412. Пробитие этого диапазона с последующим обратным тестом откроет дорогу к 1.1392, где, по аналогии с утренним сценарием, ожидаю более активное сопротивление со стороны быков. Дальней целью здесь выступает минимум 1.1376 — именно на нём планирую зафиксировать прибыль. Если же рост EUR/USD всё-таки получит развитие, а продавцы у 1.1433 так и не заявят о себе, у покупателей появится возможность для более заметного восстановления пары. В таком случае ожидаю движения к сопротивлению 1.1454, где как раз проходят скользящие средние, работающие на стороне медведей. Про запас держу вариант со входом в шорты сразу на отскоке от 1.1478, рассчитывая в этом случае на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1457.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.